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股票价格波动规律的研究是预测的基础,多重分形过程是迄今为止最为符合价格波动特性的模型.本文验证了中国股票市场的多重分形游走,并根据多重分形过程的局部尺度特性和多尺度相关性建立了小波和神经网络相结合的股票价格预测模型.实证研究结果表明,本文模型预测精度较由其他模型得到的预测精度明显提高.
中国股票市场多重分形游走及其预测
【摘 要】
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股票价格波动规律的研究是预测的基础,多重分形过程是迄今为止最为符合价格波动特性的模型.本文验证了中国股票市场的多重分形游走,并根据多重分形过程的局部尺度特性和多尺
【机 构】
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东南大学经济管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年3期
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