【摘 要】
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运用条件风险价值CoVaR方法,结合分位数回归技术,对我国A、B股之间在2001年2月23日前、2001年2月24日至2005年4月29日间和2005年4月30日后这三个阶段的风险溢出效应进行实证
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运用条件风险价值CoVaR方法,结合分位数回归技术,对我国A、B股之间在2001年2月23日前、2001年2月24日至2005年4月29日间和2005年4月30日后这三个阶段的风险溢出效应进行实证分析。研究结论表明:对于上证和深证市场内部而言,无论是在B股向境内投资者开放前后还是在股权分置改革前后,上证A、B股之间和深证A、B股之间均存在正的双向风险溢出效应,并且两个市场内部的A股对B股的风险溢出效应要明显地大于B股对A股的溢出效应;而对于上证和深证市场之间而言,在股权分置改革之前,上证A股和深证A股之间
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