【摘 要】
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研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权
【机 构】
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华东师范大学 数学系,南京林业大学 应用数学系,
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研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.
This paper studies the pricing problem of discrete transaction costs under the sub-diffusion BS model, and introduces the sub-diffusion geometry Brownian motion as the underlying stock price.Under the transaction costs, we obtain the European call option by using the discrete-time averaging self-financing delta hedging strategy Pricing formula.
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