带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为

来源 :数学年刊：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xuwei800

【摘要】

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研究了X_t=已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Levy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实

【作者】

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刘广应张新生

【机构】

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南京审计学院数学与统计学院,复旦大学管理学院统计学系

【出处】

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数学年刊：A辑

【发表日期】

：

2012年2期

【关键词】

：

GAUSS过程 LEVY过程幂变差高频数据中心极限定理大数定律 Gaussian processes Levy processes Power vari

【基金项目】

：

国家自然科学基金（No.11071045）, 教育部人文社会科学基金（No.12YJCZH128）, 江苏省自然科学基金（No.BK2010480）, 江苏省高校自然科学基金（No.11KJD110002）资助的项目

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研究了X_t=已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Levy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实现幂变差的概率极限定理以及相应的中心极限定理,这些结果将为处理长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.

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