【摘 要】
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在双目标有价证券选择基础上,将模糊概念运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论了线性隶属函数与非线性隶属函数模型.当隶属函数在[
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在双目标有价证券选择基础上,将模糊概念运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论了线性隶属函数与非线性隶属函数模型.当隶属函数在[0,1]之间取值时,两模型的解无大的差异,并反映出投资者的满意程度.与线性隶属函数相比,非线性隶属函数的参数对应收益率及风险的模糊尺度,其取值越大,模糊尺度越小,能更好地反映出投资者对目标值的取值意图.依据深圳股票市场10只股票收益率数据,采用进化规划进行优化计算,并验证模型的有效性.
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