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当两个变量均为非平稳时间序列时，这两个变量间所进行的回归就可以有导致伪回归现象。这是因为传统的显著性经验所研究的变理间的关系在事实上是不存在的，这也是利用单位根检验数据序列是否平稳的原因之一。但在实证研究中，多数的宏观经济变量都是非平稳的或带有趋势的。那么，当单位根据无法拒绝研究变理服从随机游走时，为了克服伪回归，通常采用下面的方法，对随机游走变量进行差分使其变为平衡序列，但是这可能导致所研究变理间长期关系信息的损失；另一种方法就是所谓协整的办法。