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本文研究利率互换的定价模型,以及利率互换的定价过程。从选取债券到拟合理论即期利率曲线、远期利率曲线,最后拟合出互换利率曲线,并对上述的定价模型和过程进行实证研究。对拟合结果与目前市场报价的相同点和差异进行分析,并对国内利率互换的套期保值策略进行实证研究。
利率互换的定价模型及其实证研究
【摘 要】
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本文研究利率互换的定价模型,以及利率互换的定价过程。从选取债券到拟合理论即期利率曲线、远期利率曲线,最后拟合出互换利率曲线,并对上述的定价模型和过程进行实证研究。
【机 构】
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东北财经大学建设管理学院 辽宁 大连 116023;
【出 处】
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经济管理
【发表日期】
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2007年24期
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