【摘 要】
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本文采用沪深300日间隔为5分钟的高频数据,构建了日间收益序列和日已实现极差波动(RRV)序列,然后分别建立R-GARCH模型与HAR模型,并采用M-Z回归及损失函数作为判别准则对两类
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本文采用沪深300日间隔为5分钟的高频数据,构建了日间收益序列和日已实现极差波动(RRV)序列,然后分别建立R-GARCH模型与HAR模型,并采用M-Z回归及损失函数作为判别准则对两类模型的波动预测能力进行了测度。结果表明,无论从M-Z回归结果还是损失函数值来看,R-GARCH模型都要优于HAR模型。
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