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本文添加流动性beta建立双beta模型，对上证180指数成分股进行截面检验，先分析系统风险beta和其他风险e对收益的影响程度，然后添加流动性的风险参数，再重新检验。经过比较两个模型的t-检验值，取得流动性风险减低了残差对收益的贡献，也即反映了流动性风险能够一定程度的涵盖β所不能涵盖的风险。
双BetaCAPM的构建和检验理论
【摘 要】
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本文添加流动性beta建立双beta模型，对上证180指数成分股进行截面检验，先分析系统风险beta和其他风险e对收益的影响程度，然后添加流动性的风险参数，再重新检验。经过比较两个模型
【机 构】
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宁波大学
【出 处】
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全国商情：经济理论研究
【发表日期】
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2008年11期
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