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文章研究了二项式扩展技术及其在测算CDO资产池损失分布中的应用,并对样本资产池的损失分布进行了实证分析。结果显示,二项式扩展技术在测评CDO资产池或信贷组合的损失分布方面具有一定的参考价值。
基于二项式扩展技术的CDO损失分布测算研究
【摘 要】
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文章研究了二项式扩展技术及其在测算CDO资产池损失分布中的应用,并对样本资产池的损失分布进行了实证分析。结果显示,二项式扩展技术在测评CDO资产池或信贷组合的损失分布方
【机 构】
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中国人民大学统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年15期
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