基于投资者风险厌恶程度的广义熵投资组合模型研究

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lh305879918

【摘要】

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利用Csiszer定向散度理论,构建了证券投资组合领域的广义熵优化模型,通过引入投资者风险厌恶程度指数并将其定量化处理,得到在各支股票的投资比重,从而解决了目前证券投资组

【作者】

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李华王宾王蕊

【机构】

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辽宁科技大学工商管理学院,四川省东汽八一中学,

【出处】

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数学的实践与认识

【发表日期】

：

2013年15期

【关键词】

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Csiszer定向散度广义熵理论风险厌恶程度投资组合

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利用Csiszer定向散度理论,构建了证券投资组合领域的广义熵优化模型,通过引入投资者风险厌恶程度指数并将其定量化处理,得到在各支股票的投资比重,从而解决了目前证券投资组合领域存在的计算量大、未考虑投资者行为因素等缺陷;最后通过选取沪市四大指数中具有代表性的10支股票进行实证分析,同时与最大熵、最小叉熵优化模型对比,结果表明考虑了投资者风险厌恶程度指数的广义熵优化模型更符合投资者的投资需求,在实际应用中更具有可行性.

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