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本文首先建立上证综指随机游走模型，明确股价的影响因素，进而建立上证综指残差序列ARCH模型，提取残差序列中影响股价的信息。最后，建立上证综指收益率序列GARcH模型，揭示收益率序列的波动性特征。研究表明上证综指序列遵循零漂移随机游走过程，上证综指序列及其收益率序列均表现出波动聚集性。
上证综指收益率波动性的量化研究
【摘 要】
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本文首先建立上证综指随机游走模型，明确股价的影响因素，进而建立上证综指残差序列ARCH模型，提取残差序列中影响股价的信息。最后，建立上证综指收益率序列GARcH模型，揭示收益率序
【机 构】
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杭州电子科技大学
【出 处】
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经济论坛
【发表日期】
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2013年6期
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