【摘 要】
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利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一，而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行，利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明：（1）国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。（2）国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。（3）样本内商业银行均具有正的久期缺口，当市场利率上升时将面临净值损失。
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利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一，而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行，利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明：（1）国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。（2）国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。（3）样本内商业银行均具有正的久期缺口，当市场利率上升时将面临净值损失。
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