四次B-样条法构造国债收益率曲线

来源 :合肥工业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:GaryCong
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随着我国国债期限结构的不断完善,使用科学的方法构造国债收益率曲线具有重要意义。文章用一组B-样条基的线性组合逼近贴现函数,用回归技术得出最优参数,从而进一步得到国债即期收益率曲线;并用上海证券交易所数据构造出我国即期国债收益率曲线。
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