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四次B-样条法构造国债收益率曲线
四次B-样条法构造国债收益率曲线
来源 :合肥工业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:GaryCong
【摘 要】
:
随着我国国债期限结构的不断完善,使用科学的方法构造国债收益率曲线具有重要意义。文章用一组B-样条基的线性组合逼近贴现函数,用回归技术得出最优参数,从而进一步得到国债即期
【作 者】
:
徐应物
【机 构】
:
合肥工业大学理学院
【出 处】
:
合肥工业大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年5期
【关键词】
:
B-样条
收益率曲线
最小二乘法
B-spline
yield curve
method of least squares
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随着我国国债期限结构的不断完善,使用科学的方法构造国债收益率曲线具有重要意义。文章用一组B-样条基的线性组合逼近贴现函数,用回归技术得出最优参数,从而进一步得到国债即期收益率曲线;并用上海证券交易所数据构造出我国即期国债收益率曲线。
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