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金融风险分析中尾部相关性的研究是一个重要课题,而Copula从其概念的提出伊始便与相关性的研究有着最为直接的联系,因此利用Copula来进行尾部相关性分析有着得天独厚的优势.本文对较为常见且重要的二元Archimedean Copula在尾部相关性分析中的作用进行了简单介绍.
Archimedean Copula在尾部相关性分析中的应用简介
【摘 要】
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金融风险分析中尾部相关性的研究是一个重要课题,而Copula从其概念的提出伊始便与相关性的研究有着最为直接的联系,因此利用Copula来进行尾部相关性分析有着得天独厚的优势.
【机 构】
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厦门华厦职业学院
【出 处】
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商
【发表日期】
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2013年6期
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