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用逐次迭代算法证明认股权证定价。结果表明，该方法优于拉格朗日插值法；给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式。对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析，发现实际价格过程存在着较高的风险。
认股权证价格过程的风险分析
【摘 要】
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用逐次迭代算法证明认股权证定价。结果表明，该方法优于拉格朗日插值法；给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式。对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析，发现实际
【机 构】
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中国人民大学统计学院,玉林师范学院,广西师范大学
【出 处】
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系统管理学报
【发表日期】
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2008年6期
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