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研究了一类带干扰（布朗运动）的对偶风险模型，此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程（经营收入）．利用无穷小分析法，求出了公司在破产前总分红现值期望函数（分红函数）满足的微积分方程组，导出了与该微积分方程组等价的更新方程组．最后，在指数分布收入情形下，我们给出了分红函数在特例下的一般解．
带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略
【摘 要】
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研究了一类带干扰（布朗运动）的对偶风险模型，此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程（经营收入）．利用无穷小分析法，求出了公司在破产前总分红现值期望函数（分红函数）满足的微积分方程组
【机 构】
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江西农业大学理学院,中国科学技术大学统计与金融系,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2012年6期
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