跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dracula1103

【摘要】

：

在亚式期权定价理论的基础上，对期权的标的资产价格引入跳跃一扩散过程进行建模，用几何Brown运动描述其常态连续变动，用Possion过程刻画资产价格受新信息和稀有偶发事件的冲击发

【作者】

：

魏正元

【机构】

：

复旦大学管理学院统计学系,重庆工学院数理学院

【出处】

：

应用概率统计

【发表日期】

：

2007年3期

【关键词】

：

加权几何平均亚式期权期权定价

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

在亚式期权定价理论的基础上，对期权的标的资产价格引入跳跃一扩散过程进行建模，用几何Brown运动描述其常态连续变动，用Possion过程刻画资产价格受新信息和稀有偶发事件的冲击发生跳跃的记数过程，用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度，在模型限定下运用Ito-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换，导出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式．

其他文献

美国大学学术自由:从借鉴走向超越

学术自由作为现代大学经典理念之一,肇始于德国近代大学,在美国得以进一步发展,成为现代大学制度的精神旨归。学术自由在美国历经早期殖民地时期宗教信仰阶段、学习借鉴德国

期刊

学术自由德国大学美国大学借鉴超越

拟南芥CPK10/CPK30双突变体的构建及基因功能的初步探讨

Ca2+作为植物信号转导途径中重要的第二信使，几乎介导了植物生长发育和对逆境响应的所有反应。CDPKs（或CPKs）即钙离子依赖的蛋白激酶，是一类重要的钙离子信号感受器，在响应逆境胁

学位

CDPK双突变体信号通路基因功能

1例重度食管静脉曲张破裂出血腔镜脾脏旋切术患者的护理

食管静脉曲张破裂出血是门脉高压症最常见、最严重并发症之一,也是失代偿期肝硬化患者死亡常见原因[1,2],患者往往出血量大,再出血率高达60%,病死率为25%~45%[3]。胃镜下食管

期刊

食管静脉曲张破裂出血腔镜脾脏旋切术

锌湿法冶炼中氧压浸出技术研究

随着科学技术的不断优化升级和进步,工业领域引入更多的先进技术和设备,从而提高产品性能,优化产品结构,促进生产质量和效益双提升.当前锌冶炼最重要的技术手段之一就是氧压

期刊

湿法炼锌氧溶解率浸出渣氧压浸出技术实验分析

小学数学计算教学中数学化思想的体现

计算教学是小学数学课程教学中的重点内容,数学化思想是一种能够体现数学学科本质的教育思想。数学化思想在数学课程教学中的运用能有效冲淡数学知识教学的枯燥性,促进数学课

期刊

小学数学计算教学数学化思想

多车型多准则SUE模型及在通行费清分中的应用

为解决联网收费路网中因车辆行驶路径难以确定而给通行费清分带来的困难,考虑到通行费额与收费入出口点和车型有关这一事实,提出利用联网收费路网的入出口流量,通过建立多车

期刊

道路系统收费系统网络均衡联网收费通行费清分road systems toll system network equilibrium networked

中职护理专业学生实习阶段思想政治教育研究

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技

学位

中等职业学校护理专业学生实习思想政治教育

庞茂琨:历史与当下对话的镜像

期刊

布面油画系列作品古典油画油画家

跳跃-扩散模型下亚式期权的定价

期刊

亚式期权定价公式价格下界跳跃-扩散

跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价

与本文相关的学术论文