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运用倒向随机微分方程数学方法,建立了动态资产份额定价理论模型.这一模型是资产份额定价法的改进.求解模型得到动态资产份额定价理论公式,并得出结论:资产份额定价公式完全可以作为特例,以离散时间意义和在不考虑动态投资的情况下,由动态资产份额定价理论公式得到.
动态资产份额定价理论模型
【摘 要】
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运用倒向随机微分方程数学方法,建立了动态资产份额定价理论模型.这一模型是资产份额定价法的改进.求解模型得到动态资产份额定价理论公式,并得出结论:资产份额定价公式完全
【机 构】
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中国矿业大学北京校区管理学院,北京,100083
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2005年3期
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