常利率环境下广义Erlang（n）见险模型

来源 :辽宁师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：ifever2006

【摘要】

：

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang（n）分布.以首次索赔间隔分别为Erlang（k）（k=1,2,…,n）分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang（n

【作者】

：

侯文刘鹤

【机构】

：

辽宁师范大学数学学院

【出处】

：

辽宁师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2011年1期

【关键词】

：

广义Erlang(n)过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数破产概率指数型上界. generalized Eralng（n）process ruin p

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考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang（n）分布.以首次索赔间隔分别为Erlang（k）（k=1,2,…,n）分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang（n）模型的惩罚函数φ（u）以及破产概率ψ（u）满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ（u）的指数型上界.

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