【摘 要】
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'周日效应'是与有效市场假说相悖的一种异象,在股票市场上是普遍存在的,指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统
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'周日效应'是与有效市场假说相悖的一种异象,在股票市场上是普遍存在的,指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。大量的实证研究表明'周日效应'是绝大多数发达国家股票市场和某些新兴国家股票市场普遍存在的一种异象。这篇文章利用股票收益率作为样本来进行研究,采用实证分析方法,分析工具为Eviews软件,利用广义条件异方差自回归模型(GARCH)分析中国上海股票市场是否存在周日效应。通过分析,可认为中国股市存在一定程度的周日
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