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笔者从因子投资发展出发,汇总了海外期货市场常用的期货因子分类,并筛选出在中国商品期货市场上有效低相关性因子,通过多因子组合的方式构建投资组合,在样本内外均取得了稳健的收益。此方法与传统的CTA策略相关性低,资金容量大,是目前国内期货市场上一种有效的投资方式。
中国商品期货市场因子投资方法初探
【摘 要】
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笔者从因子投资发展出发,汇总了海外期货市场常用的期货因子分类,并筛选出在中国商品期货市场上有效低相关性因子,通过多因子组合的方式构建投资组合,在样本内外均取得了稳健
【机 构】
：
江苏汇鸿汇升投资管理有限公司;
【出 处】
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中外企业家
【发表日期】
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2018年12期
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