相依假设下滑动平均过程最大部分和的矩

来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：haikong123456789

【摘要】

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滑动平均过程常被用于平滑时间序列数据的短期波动和突出它的长期趋势或周期,而ρ-混合相依结构在金融时间序列中广泛存在.本文主要考虑基于ρ-混合序列滑动平均过程.在一些

【作者】

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周兴才林金官

【机构】

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东南大学数学系,铜陵学院数学与计算机科学系

【出处】

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工程数学学报

【发表日期】

：

2011年4期

【关键词】

：

滑动平均过程 Ρ-混合矩 moving average processes ρ-mixing moments

【基金项目】

：

The National Natural Science Foundation of China（10871001,10971097）, the Natural Science Foundation of Anhui Province（11040606M04）

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滑动平均过程常被用于平滑时间序列数据的短期波动和突出它的长期趋势或周期,而ρ-混合相依结构在金融时间序列中广泛存在.本文主要考虑基于ρ-混合序列滑动平均过程.在一些适当矩和含有或不含有最大混合系数率的条件下,通过用ρ-混合序列最大部分和Rosenthal型不等式,证明了基于ρ-混合序列滑动平均过程最大部分和的矩存在性.本文得到的结果改进和推广了以前的一些结果.

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