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股票价格频繁波动是股票市场中最明显的特征之一。ARCH类模型可以成功的颓测金融资产收益的方差。通过对我国股价指数的统计描述。表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差，并表现出非正态性。并且应用GARCH、TARCH、EGARCH模型理论，进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性。
对上证指数波动性的实证分析
【摘 要】
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股票价格频繁波动是股票市场中最明显的特征之一。ARCH类模型可以成功的颓测金融资产收益的方差。通过对我国股价指数的统计描述。表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方
【机 构】
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山东经济学院,山东工商学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2006年12期
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