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对沪深300股指期货期现套利的思考——基于最后平均结算价的分析
对沪深300股指期货期现套利的思考——基于最后平均结算价的分析
来源 :价格理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ldjlovell
【摘 要】
:
沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现
【作 者】
:
张辉
【机 构】
:
上海电机学院
【出 处】
:
价格理论与实践
【发表日期】
:
2010年10期
【关键词】
:
股指
套利
基差
基差风险
期现套利
到期日
交割日
最后交易日
套利者
现货
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沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现套利提出了解决对策。
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