机会约束下的均值-VaR组合投资问题

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【摘要】

：

结合均值-方差模型和机会约束模型提出在允许卖空时的机会约束下的均值-VaR模型,它是以期望收益率与置信水平为导向的.在假设投资收益率服从正态分布的条件下,建立了其数学模

【作者】

：

郭丹徐伟雷佑铭

【机构】

：

西北工业大学应用数学系

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2005年03期

【关键词】

：

风险价值机会约束规划卖空预期收益率

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结合均值-方差模型和机会约束模型提出在允许卖空时的机会约束下的均值-VaR模型,它是以期望收益率与置信水平为导向的.在假设投资收益率服从正态分布的条件下,建立了其数学模型,讨论了最优解的存在性与唯一性,得到了最优解的解析表达式,并用Matlab语言给出求解程序,最后举例予以说明并验证了两个重要结论.

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