【摘 要】
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选取28个主要股市2008年和2009年的日收益数据,利用马科维茨模型构建国际投资组合及投资有效边界,并选取拥有两年或以上历史的8只证券类QDII基金,根据其2008年、2009年末在各
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选取28个主要股市2008年和2009年的日收益数据,利用马科维茨模型构建国际投资组合及投资有效边界,并选取拥有两年或以上历史的8只证券类QDII基金,根据其2008年、2009年末在各大股市权益投资分布情况构建投资组合,通过比较发现,各QDII基金投资组合均较大幅度偏离最优投资组合,原因主要在于我国QDII基金存在普遍的本土偏好。
The daily returns data of 28 major stock markets in 2008 and 2009 are selected. The Markowitz model is used to build an international portfolio and investment effective frontier. Eight securities QDII funds with a history of two years or more are selected. According to their 2008 By the end of 2009, the investment portfolio of equity investment in each major stock market was constructed. By comparison, all QDII fund portfolios deviated significantly from the optimal portfolio, mainly due to the widespread local preference of QDII funds in China.
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