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本文以欧盟碳市场欧盟碳配额的期现货价格收益率为研究对象,通过建立E G A R C H模型来分析欧盟碳市场价格波动的不对称性,并采用E V T-P O T理论、静态Va R和动态Va R分析等方法,对欧盟碳市场进行风险度量,有效的拟合了欧盟碳市场价格收益率序列的波动情况,得出了欧盟碳市场价格波动存在显著的不对称性,GARCH-EVT-Va R模型是评估碳市场风险的有效方法等结论。