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研究了带有资金下界约束的M-V（mean-variance）证券投资组合的扰动问题．提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型，给出了模型的最优解和有效前沿．对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析，得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律．
带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析
【摘 要】
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研究了带有资金下界约束的M-V（mean-variance）证券投资组合的扰动问题．提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型，给出了模型的最优解和有效前沿．对有效前沿和最优解进行了灵
【机 构】
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上海电力学院数理学院,东华大学信息科学与技术学院
【出 处】
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新乡学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年3期
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