【摘 要】
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受全球经济、政治、能源和政策等各方面因素影响,碳资产价格波动剧烈,探寻适合碳市场风险度量的计量方法具有重要的现实意义。论文以EUA和CER市场为研究对象,对比了CAViaR与G
【机 构】
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合肥工业大学管理学院,合肥工业大学经济学院,
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受全球经济、政治、能源和政策等各方面因素影响,碳资产价格波动剧烈,探寻适合碳市场风险度量的计量方法具有重要的现实意义。论文以EUA和CER市场为研究对象,对比了CAViaR与GARCH-GED模型在不同预测区间、不同置信水平下度量碳市场风险时的表现,发现CAViaR模型在模型拟合和预测方面要优于GARCHGED模型,但由于CER市场具有更大的不确定性,导致了CAViaR模型在CER市场的预测表现比EUA市场更差,并且在预测1%VaR时,CAViaR模型表现出不稳定性;论文进一步将EVT与CAViaR模型结合来改进碳市场1%VaR的预测效果,发现在处理具有高风险预测区间以及高风险的CER市场,EVT-CAViaR模型的预测表现都更加稳健,说明该方法能够一定程度上提升碳市场风险的预测精度。
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