最优套期比率理论及其估计方法的比较

来源 :天津理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiangjin

【摘要】

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本文首先在均值-方差框架下,对最优套期比率(OHR)的确定进行了分析,分别从静态和动态角度进行了回顾.我们对OHR的估计模型进行了介绍和比较,分别通过移动平均(RW)模型、EWMA

【作者】

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马巨福曹奇任达汤杰

【机构】

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天津大学

【出处】

：

天津理工大学学报

【发表日期】

：

2005年5期

【关键词】

：

最优套期比率最小方差法均值-方差框架 the optimal hedge ratio minimal variance mean-variance fram

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本文首先在均值-方差框架下,对最优套期比率(OHR)的确定进行了分析,分别从静态和动态角度进行了回顾.我们对OHR的估计模型进行了介绍和比较,分别通过移动平均(RW)模型、EWMA模型和基于PE分布的强估计模型进行实证检验.本文对各种模型、方法都是基于最小方差(MV)框架的,在中国期货市场上,这种分析框架比较具有现实意义.

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