基于PSO的证券市场ARCH模型实证研究

来源 :计算机工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gipy2a1

【摘要】

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利用粒子群及其改进算法，快速精确地估计ARCH模型的参数，动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差；并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型，进行了走势预测。得

【作者】

：

奚茂龙须文波孙俊

【机构】

：

江南大学信息学院,无锡职业技术学院

【出处】

：

计算机工程

【发表日期】

：

2006年7期

【关键词】

：

ARCH模型 PSO算法异方差惯性权重法压缩因子法 ARCH model PSO algorithm Heteroskedasticity Iner

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利用粒子群及其改进算法，快速精确地估计ARCH模型的参数，动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差；并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型，进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值，说明ARCH模型确实能够描述证券市场的“异方差”现象。

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