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连接函数由于其在刻画相关性上所呈现出来的优势,被广泛用于金融领域。本文用五种连接函数来分析沪、深两个市场的相关性,并对选取收益率波动大和波动小的两组数据分开进行研究,以观察在市场动荡时和市场较平稳时两市场的相关性大小。
基于连接函数的证券市场相关性分析
【摘 要】
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连接函数由于其在刻画相关性上所呈现出来的优势,被广泛用于金融领域。本文用五种连接函数来分析沪、深两个市场的相关性,并对选取收益率波动大和波动小的两组数据分开进行研
【机 构】
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天津财经大学
【出 处】
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广西质量监督导报
【发表日期】
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2019年5期
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