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研究成都不同地区房价之间的关系和变化趋向，剖析区域房价的相依结构，要考虑它们之间的非线性相关性。文章研究并结合Copula理论对成......
随着海洋资源日趋枯竭，渔场面积大幅缩减，沿海捕捞从业者面临着转产转业的必然趋势。同为海洋渔业第一产业的海水养殖业是渔民转产转......
自Sklar提出Copula理论以来,该理论取得了较快的发展,被大量应用于股市、信用风险度量及其组合管理和融资租赁行业风险等领域,并取......
上个世纪末以来,随着金融一体化的迅速发展,各种形式的金融风险变得更加难以度量和防范,严重影响着金融业的健康和安全。其中,相关......
近年来,随着现代工业和交通运输业的飞速发展,大气中排放物的数量越来越多,种类也越来越复杂,产生了越来越严重的大气环境污染。本......
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能＂自适......
不同因素引起的航班延误产生的波及影响是不同的.运用Copula理论研究了由空中管制原因导致的初始延误引发的连续航班延误之间的相......
在金融市场风险分析中，对金融资产相关结构的讨论有着重要意义，从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律......
以我国第一支股指期货作为研究对象,主要研究在持有不同证券组合时,利用沪深300股指期货作为对冲品种的套期保值可行性研究。相对......
连接函数由于其在刻画相关性上所呈现出来的优势,被广泛用于金融领域。本文用五种连接函数来分析沪、深两个市场的相关性,并对选取......
为对中国股票型基金普遍存在的风格错配现象进行有效解释，从市场异象与风格漂移之间的内在逻辑关系出发，利用Copula模型对中国股票市......
金融资产相依结构的研究在金融风险分析中有着重要的意义。金融资产的相依结构主要有两类：一类是单个金融资产自身时间前后交易价格......
本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用.并实证基于Copula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合Va......
20世纪90年代以来,经济全球化迅速发展,信息技术不断进步,金融创新层出不穷,金融一体化成为大势所趋,与此同时,各种金融风险也随之......
众所周知,期货市场存在着较大的风险。我国即将开展股指期货交易,因此,无论是投资者还是期货市场的管理者都必须对股指期货的风险......
在现代经济活动中,金融市场扮演着越来越重要的角色。在金融市场中,投资者和金融机构面临着经济、货币政策以及国家政治环境等因素......
我国股票市场经过20多年的发展,已经颇具规模,成为广大投资者重要的投资场所之一。形成和发展中的中国股市显示出极强的波动性,其......
股指期货是重要的金融衍生品和规避风险的手段。价格发现功能是期货市场的重要功能之一,它反映了期货市场的有效性,故为众多投资者......
汇率的波动反映了实体经济的兴衰，同时汇率又反过来影响着实体经济的发展。在外汇市场中，外汇汇率由于各种金融信息流的穿梭而上下波......
随着世界各国之间对外贸易的不断加深以及对资本流动、技术转移和提供服务限制的逐渐放开,全球经济、金融市场由此形成了一个不可......
股票市场经过20多年来不断地发展变革,如今已变得愈加成熟和完善。然而在经济全球化和金融一体化的趋势不断增强的背景下,中国股票......
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在金融市场迅速发展、金融创新不断深入的今天,国际、国内市场间的联系日益密切,市场间的相关关系也日趋复杂,而金融市场的波动也......
价量关系的研究一直是金融研究的一个重要问题,因为它不但有重要的学术价值,可以帮助人们发现市场运行的规律和指导市场建设等,而......
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现如今，股票市场不管是一级市场还是二级市场，都是监管者与投资者关注的核心，也是投资者与筹资者互相博弈的一个市场，而市场分析者在投......
近年来,房地产市场与金融市场的关联关系越来越紧密.选取2001年7月3日至2011年9月30日房地产板块与金融板块指数日收益率数据,利用......
将Copula函数引入风险管理,可以更加准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部相关特征,而混合Copula函数的使用又可以捕捉到不同的......
在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,......
外汇市场和股票市场作为金融市场的两大重要组成部分,二者共同承担着融通资金、配置资源、调节经济等重要职能。股权分置改革后,我......
通过选择恰当的Copula函数能够很好地度量金融数据的尾部相关性。选取Archimedean Copula函数族中Gumbel Copula和Clayton Copula......
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性......
利用Granger因果检验考察上证基金指数及股票指数间的联动特征,发现股票指数是基金指数的Granger成因.分别对基金指数及股票指数的......
极端事件对金融市场的影响巨大，我国股市受08年金融危机所累，至今未能走出发展的泥潭。极端事件引起的尾部风险越发受到广大学者和金......
给出基于Copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数.结合数据得出上证指数和深圳指数的尾部相关系数和......
由于沪深股市收益率具有非线性的特征,本文利用Copula函数从定量的角度刻画了上证综指和深证成指的日收益率序列的相关关系,研究表......
近些年来,随着能源市场价格的持续动荡、新能源市场的飞速发展以及粮食市场化程度的加深,能源市场与粮食市场之间的联系越来越紧密......
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随着金融研究领域的日益深入,相关性分析在金融应用上变得越来越重要,投资组合分析、资产定价及金融风险度量等问题都涉及到相关性......
本文研究了copula函数的构造，给出了水平(垂直)截面为有理函数截面时的copula构造方法，证明了不存在水平(垂直)截面为二次有理函数的......
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在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。文章通过分析Ke......
