【摘 要】
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推广Abraham和Yatawara提出的检测时间序列中单个奇异值的评分检验法,用以检测AP(p)模型中多个相距大于2p+1的加性奇异值(A0).当检验到奇异值时,即用其预测值代替.用已经修改
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推广Abraham和Yatawara提出的检测时间序列中单个奇异值的评分检验法,用以检测AP(p)模型中多个相距大于2p+1的加性奇异值(A0).当检验到奇异值时,即用其预测值代替.用已经修改过的数据重新作阶数识别和参数估计,即可获得时间序列建模的稳健性.作为时序建模的典型应用,我们将该法用于谱估计.文中给出的计算机模拟例子表明,当时序中存在奇异值使通常的时序建模法的性能急剧恶化时,采用此方法,可以恢复到没有奇异值时该方法所能达到的性能水平.更多还原
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