【摘 要】
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本文通过研究我国仿真股指期货和沪深300指数之间的关系，发现仿真股指期货价格与现货价格在一定滞后阶数上构成单向的Granger因果关系：期货价格在统计意义上是现货价格的Grange
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本文通过研究我国仿真股指期货和沪深300指数之间的关系，发现仿真股指期货价格与现货价格在一定滞后阶数上构成单向的Granger因果关系：期货价格在统计意义上是现货价格的Granger原因，反之并不成立。另一方面，尽管现货与期货价格之间的基差不稳定。但通过计算现货与期货收益率基差发现其存在稳定的关系，而且收益率基差的异常值有助于预测未来沪深300指数和股指期货的相对趋势。
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