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以信用风险模型为基础，假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动，利率满足由分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型，建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型。利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法，推导出脆弱期权的定价公式。
随机利率下的脆弱期权定价
【摘 要】
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以信用风险模型为基础，假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动，利率满足由分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型，建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型。利用分
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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西安工程大学学报
【发表日期】
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2014年1期
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