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套期保值是期货的重要功能之一，套期保值者是期货市场中一类重要的投资者，套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据，利用基于GED分布下的GARCH—VaR方法研究沪深300指数期货市场的套期保值者面临的基差风险，以期为期货市场中套期保值者提供借鉴。
沪深300指数期货套期保值风险实证分析
【摘 要】
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套期保值是期货的重要功能之一，套期保值者是期货市场中一类重要的投资者，套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据，利用基于GED分布下
【机 构】
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东北财经大学数学与数量经济学院
【出 处】
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大连海事大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2012年6期
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