沪深300指数期货相关论文
作为中国首个股指期货合约，沪深300指数期货的仿真交易自推出以来就得到相当各方的积极响应。在正式的交易即将推出之际，研究沪深300......
股票指数期货,作为一种重要的金融衍生产品,从诞生起对证券市场逐步开始产生巨大的影响。如今它已成为全球最重要的期货合约,市场......
2010年的4月16日,我国资本市场迎来了首份股指期货合约——沪深300指数期货合约。股指期货在世界上的发展已经走过了三十多个春秋,......
作为一项重要的衍生金融工具，股指期货在我国的推出已经进入了倒计时阶段。通过参与股指期货交易，投资者可以有效规避股票市场的系统......
国内市场对股指期货等金融衍生品呼吁已久，但自“3.27”国债期货事件后，我国金融期货工作长期停留在研究探讨阶段。新加坡交易所(SGX......
股指期货是以股票价格指数作为基础资产标的物的标准化期货合约,是一种重要的衍生金融工具。虽然它的推出时间相对较晚,但它的应用......
股指期货是金融领域中最主要的避险工具及定价手段之一，它已成为一国金融市场走向成熟的重要标志。在经过了两年的精心准备之后，我国......
2010年4月16日，我国正式推出沪深300指数期货，目的在于借助期货市场价格发现功能、卖空便利性等克服我国证券市场长期以来一直存在的......
摘要：本文从沪深300指数期货持仓量变化与现货指数的涨跌、持仓量变化与现货指数的波动几个方面进行了初步的相关性验证，为指数期货......
2010年中国出台了沪深300指数期货,股指期货市场是否有效地稳定了现货市场的价格波动引起了大家的广泛关注.随着时间的推移,沪深30......
群众文化作为文化系统的子系统, 在新的历史时期要抓住机遇, 在继承的基础上通过不断创新, 运用新的思路、 新的举措、新的机制不......
随着我国股指期货的即将推出，管理层、专家学者以及广大投资者对其可能产生的影响给予了极大的关注。本文回顾海外市场推出股指期货......
中国股指期货即将上市，一系列迹象表明国外投机正在做操纵中国股指期货的准备工作。分析外资操纵的案例，用格兰杰检验和脉冲响应函数......
我国沪深300指数期货推出后，股指期货的价格发现功能以及对现货市场波动性的影响成为学术界的关注焦点。基于Johansen协整分析、向......
随着金融行业的不断发展和全面开放，如今，有关金融市场的衍生工具也逐步增多。如何在经济全球化的大趋势下对国内国际关联性进行分析......
股指期货是对股票市场整体态势的预期,它集合了影响现货市场的各种因素和对影响因素的预期、现货市场股指价格和成交量、投资者心......
套期保值是期货的重要功能之一，套期保值者是期货市场中一类重要的投资者，套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正......
自中金期货交易所推出沪深300指数期货以来，我国的指数期货已运行了三年有余。研究股指期货价格发现功能意义重大。系统运用格兰杰......
股指期货是以股票价格指数作为基础资产标的物的标准化期货合约,是一种重要的衍生金融工具。虽然它的推出时间相对较晚,但它的应用......
周内效应由来已久，是多数发达国家和一些新兴市场国家股票市场存在的一种所谓的“市场异象”。周内效应不仅对投资者的决策行为产生......
我国于2010年4月16日正式推出沪深300指数期货,弥补了我国金融期货的缺失。自上市至今,其成交量、成交金额以及持仓量都逐年稳步攀......
进入二十一世纪以来,中国经济高速发展和全球一体化进程加速,使得中国金融市场和世界金融市场之间的联动更加明显、中国金融市场对......
实证分析了2015年中国股票市场异常波动前后,沪深300股指期货与指数现货市场的动态关系.利用1min高频数据和日数据,构建向量误差修......
本文选用沪深300指数及指数期货的五个指标作为投资者情绪的代理变量,采用主成分分析法得到投资者情绪的综合指标。通过对投资者情......
本文以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数期货2010年到2015年的5分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续波动和跳跃幅度及......
自2010年4月16日正式在中国金融期货交易所上市交易以来，沪深300指数期货一直备受人们关注。在分析期货市场对于现货市场价格发现功......
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数......
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同......
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同......
股指期货运行特征及其对现货市场波动性的影响是相互关联的两个方面,也是当前学界探讨的热点话题之一。鉴于国内外学者就股指期货......
股指期货自推出以来,经过不到30年的迅猛发展,现已成为发展最快的金融衍生品之一,而且股指期货在新兴市场的发展尤为突出。随着全......
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行,本文借助该理论研究沪深300指数期货市场。数据样本取自2010年4月16日到2015年2月25日,共1......
运用VAR模型和脉冲响应函数分析我国股指期货市场波动率和流动性指标相互影响的关系。利用流动性指标的一阶差分代替流动性指标进......
从股指期货和现货对新信息的反应速度、新信息融入比率两个角度,研究了沪深300股指期货的价格发现能力。研究采用了沪深300指数期......
随着证券市场规模的不断扩大和机构投资者的成长,市场对规避股市单边巨幅涨跌风险的要求日益迫切,无论是投资者还是理论工作者,对......
2010年4月16日,中国沪深300指数期货正式推出,作为中国第一款股指期货产品,开创了我国金融衍生品的新纪元。截止到今天,股指期货已......
股指期货是金融领域中最主要的避险工具及定价手段之一,它已成为一国金融市场走向成熟的重要标志。在经过了两年的精心准备之后,我......
在考虑了交易成本、指数期货保证金水平以及跟踪误差等因素后,本文给出了沪深300指数期货无套利区间。选择ETF组合作为沪深300指数......
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以......
指数期货与其标的指数现货之间存在长期稳定的均衡关系,因此可以采用普通最小二乘法和广义自回归条件异方差模型来实证检定我国首......
投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,......
本文利用频率高于其他研究的10秒钟高频数据，对沪深300指数和新建立的沪深300股指期货市场的短期动态关系和日内价格发现能力进行了......
股指期货作为金融衍生产品,其效率的高低直接决定了它是否能促进股价的合理波动与资金的高效配置。证券市场的定价过程是买卖双方......
传统的有效市场假说以经济人的理性预期作为微观基础,认为市场是被理性投资者所“控制”的,市场价格能够反映市场的有效性。但是,......
股指期货是一种基于股票指数的金融衍生品,作为投资者对现货资产进行风险对冲的有效工具之一,它能够降低资本市场的系统性风险,在......
2010年4月16日,我国的第一份股指期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌上市,由于股票市场本身作为我国证券市场重要的一个组成部......
随着我国金融市场的改革,我国的期货市场也逐渐走向成熟,并且规模逐渐扩大,国家积极稳妥地发展期货市场方针的确立,为我国期货市场......
2010年4月16日,沪深300指数期货正式上市交易,中国资本市场跨过了一个具有历史意义的里程碑。作为一种投资避险工具,沪深300指数期......
本文运用2010年4月-2011年10月有关股指期货的价格数据,利用VAR模型和基于t分布的双变量GARCH模型,研究了沪深300指数期货与恒生指......
股指期货作为衍生金融工具,在金融市场上发挥着不可替代的重要作用,一经推出就在全球市场上得到了蓬勃发展。我国为了进一步完善证......
