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运用GARCH模型对我国沪市股指的期望收益率与风险之间的相互影响关系进行了实证性研究，发现我国沪市股指存在风险溢价，但风险和期望收益之间并无显著关联，同时沪市股指具有群集性和持续性．
利用GARCH模型分析沪市股指的波动
【摘 要】
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运用GARCH模型对我国沪市股指的期望收益率与风险之间的相互影响关系进行了实证性研究，发现我国沪市股指存在风险溢价，但风险和期望收益之间并无显著关联，同时沪市股指具有群集
【机 构】
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长江大学信息与数学学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2009年2期
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