【摘 要】
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本文运用DCC—GARCH模型，考察了中国股市与亚洲、北美和欧洲3个区域24个经济体股市间的动态相关性。研究发现中外股市的动态相关性有增强趋势，且与亚洲市场的相关性水平高于其
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本文运用DCC—GARCH模型，考察了中国股市与亚洲、北美和欧洲3个区域24个经济体股市间的动态相关性。研究发现中外股市的动态相关性有增强趋势，且与亚洲市场的相关性水平高于其他区域市场。在此基础上利用面板数据回归模型，探讨了影响中外股市动态相关性的主要因素。基本结论是，中国股市制度越完善，市场越开放，中外股市相关性就越强。FDI因素和双边贸易因素则会减弱中外股市的相关性。亚洲金融危机期间，中国股市走势相对独立。次贷危机和欧债危机期间，中外股市相关性有所增强。
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