【摘 要】
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市场利率的变化导致银行资产与负债的价值均发生变化,进而导致银行的所有者权益发生变化引起银行股东财富的风险。因此利率风险免疫对商业银行具有极其重要的作用。本文通过
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市场利率的变化导致银行资产与负债的价值均发生变化,进而导致银行的所有者权益发生变化引起银行股东财富的风险。因此利率风险免疫对商业银行具有极其重要的作用。本文通过建立银行净值的变化与增量资产负债和存量资产负债持续期的函数关系式,提出了全部组合资产负债利率风险免疫优化条件。以全部组合资产负债的持续期缺口与零的偏差最小为第一目标,以银行全部资产的利息收益最大为第二目标,以监管当局的政策法规为约束条件,建立了基于全部资产负债利率风险免疫优化的增量资产组合决策模型。本文的创新与特色一是通过构建银行净价值与全部资产负
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