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通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行了说明.
一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型
【摘 要】
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通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论
【机 构】
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四川大学数学学院,四川大学工商管理学院
【出 处】
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四川大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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高等学校博士学科点专项科研项目
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