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基于分位数的VaR（风险价值）不具有一致性，可能误导投资组合优化和风险管理，ES（预期短缺）测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性，考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响，其中VaR和ES均为其特例。从实用性看，ES仍是业界普遍采用的方法。
VaR、ES与一致性风险测度
【摘 要】
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基于分位数的VaR（风险价值）不具有一致性，可能误导投资组合优化和风险管理，ES（预期短缺）测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性，考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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上海管理科学
【发表日期】
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2006年4期
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