【摘 要】
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根据基金配置流动性资产的特点和流动性赎回的过程引入交错更新过程,并分别从基金经理与投资者角度出发建立了相应的模型,得出了考虑两者利益冲突下的开放式基金最优流动性资
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根据基金配置流动性资产的特点和流动性赎回的过程引入交错更新过程,并分别从基金经理与投资者角度出发建立了相应的模型,得出了考虑两者利益冲突下的开放式基金最优流动性资产(现金、债券和股票)配置.结果表明,外部因素变化时,基金经理与投资者不同的利益要求最优资产配置作不同甚至相反的变化;为了平衡两者的利益冲突,基金应选择收益率较高、流动性成本偏低的股票以及收益率偏低、流动性成本很低的债券进行投资,同时逐渐降低管理费率.
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