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本文考虑正态分布Ｎ（Ｈｎ×ｍ，Ｉｍ×Ｉｎ）（ｎ≥ｍ）的均值矩阵Ｈ的估计问题，损失函数取为（Ｄ－Ｈ）＇（Ｄ－Ｈ）。由于在多元情况下（ｍ≥２），该损失是一矩阵，因此，有许多比较该风险矩阵大小的标准。在这里通过参照多元分析中选主分量的方法，用风险矩阵的前Ｋ个最大特征根的和作为标准。对每一个Ｋ，都对应地有一种容许性定义，把它称为Ｋ－容许性。本文得到了一个有趣的结果：Ｈ的线性估计的Ｋ－容许性等价于低维矩阵Ｈ