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巨灾风险具有发生概率低、毁灭性强等特点,其分布的极值与以往的经验分布不同,具有典型的厚尾特征.运用基于GPD分布的POT模型对我国历年洪水的损失数据进行拟合,并对形状参数及尺度参数进行估计,以此研究巨灾损失的尾部特征,得出结论,并提出建议,对巨灾债券产品的设计和定价具有重要的意义.
基于极值理论的洪水灾害损失模型研究
【摘 要】
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巨灾风险具有发生概率低、毁灭性强等特点,其分布的极值与以往的经验分布不同,具有典型的厚尾特征.运用基于GPD分布的POT模型对我国历年洪水的损失数据进行拟合,并对形状参数
【机 构】
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云南大学经济学院,云南大学数学与统计学院
【出 处】
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云南民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年01期
【基金项目】
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教育部人文科学社会研究一般项目(11YJA790040)
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