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对于动态投资组合与风险管理来说，测定金融市场之间的波动溢出是非常重要的。在已有的文献中往往是研究两个金融市场之间是否存在波......
对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的文献证明SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,......
以中国银行数据为例，两次汇改时间为分界点，采用基于多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析（ICA）、GARCH模型和Granger因果检验相结合......
近年来,关于在波动溢出效应方面的研究,国内外学者已经取得了很多富有理论和现实意义的研究成果,但主要局限于分沂两两市场之间的......
汇率是各国进行贸易、资本跨国流动的前提，是连接各国经济往来的桥梁，因此汇率波动会对各国的经济产生一定的影响。汇率波动对经济波......
提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取......
采用GARCH、谱聚类方法、独立成分分析法和Granger因果检验模型相结合的方法对欧洲主权债务危机背景下的全球主要股指期货市场和现......
