变破产下限相关论文
经典风险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不......
研究了一类带稀疏的变破产下限风险模型,保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保......
研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限。保单到达是强度为λ的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达......
许多文献对经典风险模型及其推广后的风险模型作了研究，并且得出许多有用的结论。但是大部分文献都是假定保险公司的破产限为零，而在......
