稀疏过程相关论文
该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P稀......
全球经济的日益繁荣与复杂多变,造就了保险业的不断发展与壮大.保险公司通过销售保单不断获取资金收入的同时,也为投保人担当一定......
经典风险模型是考虑理赔到达过程为Poisson过程,个别理赔额序列独立同分布且与理赔到达过程相互独立,保费率为常数的情形。在此模......
保险，作为商品社会中处理风险的一种有效方法，已被世界普遍采纳。风险分析问题也成为保险业最为关注的问题。现代风险理论主要是借助......
经典风险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不......
研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是......
考虑了一类在保费随机收取时相依结构的风险模型,其中索赔产生时依概率的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的稀疏过程......
研究一类双险种保险的风险过程，其中保单到达过程是强度为λ1、λ2的双Poisson过程，而索赔的出现过程是保单到达过程强度为λ1的Pois......
研究了一类双稀疏的风险过程,其中保单到达过程是一个强度为的Poisson过程,而索赔发生过程是保单到达过程的p-稀疏过程和q-稀疏过......
对常利息力下的稀疏风险模型进行研究，其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程，而索赔计数过程是保单到达过程的P-稀疏过程．......
应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般......
研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率......
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.......
研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模......
考虑保险公司同时经营多种不同质风险的情况，随机化处理保费收入过程，并将（0，T]时间段内理赔发生的次数过程{N（t）t≥0创看成是保单到来数......
为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用，对经典的复合poisson风险模型进行了改进，给出了关于调节系数所满足的方程......
考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建......
研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.给出了生存概率满足的......
本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型，得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式．在该模型中，一索赔到达过程是......
本文研究了一类双险种风险模型,而其中一个险种的保单到达服从齐次Poisson过程,而描述此险种的退保及索赔发生的计数过程都是这一......
研究了一类带稀疏的变破产下限风险模型,保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保......
推广了带干扰的复合Poisson风险模型的折现罚金函数的更新方程,得到了该模型折现罚金函数的瑕疵更新方程的渐近解.......
对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究，其中保费收入过程为一复合Poisson过程，而索赔计数过程是保单到达过程的 p 稀疏......
本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀......
研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏......
随着保险业务种类的多样化,用单一险种来描述风险过程就显得不够,因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和......
讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的......
讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型．该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程，而两险种的索赔到达过程均......
研究一类带有稀疏过程的连续时间双险种风险模型,其中两个险种在保费收取方式和索赔方式上均有所不同,一险种的保费收取为时间t的......
保费收取过程为Poisson过程时，利用Poisson过程在随机选择下的不变性，讨论索赔为稀疏过程的风险模型的破产概率，并证明Lundberg不等式......
古典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类风险构成的风险模型，但是由于现阶段保险公司经营的规模不断扩大，因此，用单一险种的风险......
研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限。保单到达是强度为λ的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达......
利用Poisson过程在随机选择下的不变性，讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率，并证明Lundberg不等式Ψ（u）≤e^-Ru和......
在索赔保单数量不超过保险公司保单总数情况下,通过对保单到达的Poisson过程进行随机-p稀疏来描述索赔过程,得到最终破产概率、有......
以往对古典风险模型及其推广模型的研究，大都是对保险公司保费到达计数过程与索赔到达计数过程相互独立的情形进行．在保险公司实际经......
经典风险模型是一类最基本、最完善的风险模型,但在保险公司的实际运用中,此模型有很大的局限性。随着破产理论研究的深入发展,经......
研究了保费率随机、保费收取过程是一个Poisson过程，而索赔计数过程是其稀疏过程的风险模型，给出了生存概率的积分表示，并在指数分布......
讨论了一种考虑退保带投资和干扰项的相依风险模型,其中保单到达服从齐次泊松过程,而描述理赔及退保发生的计数过程分别为这一过程......
考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系，保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程，理赔到达是保单到达的一个稀疏过程，对部......
本文研究了常利率下考虑稀疏过程和再保险的风险模型。全文的结构和内容安排如下：第一章,绪论部分,简要介绍了风险理论的背景和风险......
本文在经典风险模型的基础上，围绕着保费收取过程、理赔额发生过程及理赔额序列及它们之间的关系进行了推广，并把利率因素、退保因素......
许多文献对经典风险模型及其推广后的风险模型作了研究，并且得出许多有用的结论。但是大部分文献都是假定保险公司的破产限为零，而在......
自从经典的Cramer-Lundberg风险模型提出以来,许多人都对其进行了推广,但往往都蕴含着这样一种假定：保险公司中不同险种的索赔到达......
破产理论对保险公司长期稳定经营具有十分重要的理论指导意义.目前,由于分红保险可为客户有效规避风险获得最大收益提供了良好的机......
破产理论对于保险公司长期稳定经营具有十分重要的意义,因此也是保险公司最为关心的课题.破产理论是风险理论的核心,破产论最早提......
在保险数学中，破产理论是保险风险理论研究的重要问题，它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，因此对其进行研究......
研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用......
随着保险业的快速发展,保险公司经营规模不断扩大,险种也趋于多样化和相依化,只考虑含有一种险种的风险模型已经不能满足保险公司......
